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组合
数据截至 2026-11-02股债60/40
组合净值沪深300
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组合介绍
配置 60% 红利低波ETF（512890.SH）和 40% 30年国债ETF（511090.SH），每季度末再平衡。 每个季度最后一个交易日进行再平衡。 买卖费率均为0.02%，首次建仓不计费。
指标
收益
- 单日涨跌
- -0.19%
- 年初至今收益率
- +5.81%
- 近1年收益率
- +3.59%
- 成立以来年化
- +8.69%
风险
- 成立以来最大回撤
- 9.82%
- 近1年波动率
- 8.01%
- 近1年最大回撤
- 9.05%
- 近1年最长回撤天数
- 219
性价比
- 近1年夏普比率
- 0.25
- 近1年卡玛比率
- 0.39
- 近1年索提诺比率
- 0.74
持有体验与换手
- 近3年滚动1年持有收益中位数
- +7.63%
- 近3年滚动1年持有收益最差值
- -8.11%
- 近1年累计换手率
- 6.90%
组合构成（最新）
2026-11-02| 基金名称 / 代码 | 权重 | 单日涨跌 | 单日贡献 |
|---|---|---|---|
60.72% | -0.48% | -0.29% | |
39.28% | +0.27% | +0.10% | |
| 合计 | 100.00% | — | -0.19% |
热力图
相关性
观察日期 2026-11-02| 红利低波ETF华泰柏瑞红利低波ETF华泰柏瑞 | ||
|---|---|---|
| 30年国债ETF鹏扬30年国债ETF鹏扬 | ||
| 红利低波ETF华泰柏瑞红利低波ETF华泰柏瑞 | 30年国债ETF鹏扬30年国债ETF鹏扬 |
调仓记录
2026-09-30定期平衡换手率 2.05%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 37.95% | 40.00% | +2.05% | 买入 | |
| 62.05% | 60.00% | -2.05% | 卖出 |
2026-06-30定期平衡换手率 3.33%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 43.33% | 40.00% | -3.33% | 卖出 | |
| 56.67% | 60.00% | +3.33% | 买入 |
2026-03-31定期平衡换手率 0.34%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 39.66% | 40.00% | +0.34% | 买入 | |
| 60.34% | 60.00% | -0.34% | 卖出 |
2025-12-31定期平衡换手率 1.18%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 38.82% | 40.00% | +1.18% | 买入 | |
| 61.18% | 60.00% | -1.18% | 卖出 |
2025-09-30定期平衡换手率 0.40%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 39.60% | 40.00% | +0.40% | 买入 | |
| 60.40% | 60.00% | -0.40% | 卖出 |
2025-06-30定期平衡换手率 0.61%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 39.39% | 40.00% | +0.61% | 买入 | |
| 60.61% | 60.00% | -0.61% | 卖出 |
2025-03-31定期平衡换手率 0.36%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 39.64% | 40.00% | +0.36% | 买入 | |
| 60.36% | 60.00% | -0.36% | 卖出 |
2024-12-31定期平衡换手率 2.21%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 42.21% | 40.00% | -2.21% | 卖出 | |
| 57.79% | 60.00% | +2.21% | 买入 |
2024-09-30定期平衡换手率 1.10%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 38.90% | 40.00% | +1.10% | 买入 | |
| 61.10% | 60.00% | -1.10% | 卖出 |
2024-06-28定期平衡换手率 0.55%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 39.45% | 40.00% | +0.55% | 买入 | |
| 60.55% | 60.00% | -0.55% | 卖出 |
2024-03-29定期平衡换手率 0.73%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 39.27% | 40.00% | +0.73% | 买入 | |
| 60.73% | 60.00% | -0.73% | 卖出 |
2023-12-29定期平衡换手率 1.80%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 41.80% | 40.00% | -1.80% | 卖出 | |
| 58.20% | 60.00% | +1.80% | 买入 |
2023-09-28定期平衡换手率 0.50%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 39.50% | 40.00% | +0.50% | 买入 | |
| 60.50% | 60.00% | -0.50% | 卖出 |
2023-07-03初始建仓换手率 —
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 40.00% | +40.00% | 买入 | |
| 0.00% | 60.00% | +60.00% | 买入 |