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组合
数据截至 2026-11-02永久组合（纳指）
组合净值沪深300
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组合介绍
自2021年首个交易日起，纳指ETF（159941.SZ）、黄金ETF（518880.SH）、短融ETF（511360.SH）、国债ETF（511260.SH）各配置25%。 任一资产收盘权重严格低于15%或高于35%时再平衡。 买卖费率均为0.02%，首次建仓不计费。
指标
收益
- 单日涨跌
- -0.35%
- 年初至今收益率
- +2.14%
- 近1年收益率
- +2.57%
- 成立以来年化
- +10.28%
风险
- 成立以来最大回撤
- 9.77%
- 近1年波动率
- 11.69%
- 近1年最大回撤
- 9.77%
- 近1年最长回撤天数
- 103
性价比
- 近1年夏普比率
- 0.11
- 近1年卡玛比率
- 0.26
- 近1年索提诺比率
- 0.39
持有体验与换手
- 近3年滚动1年持有收益中位数
- +18.67%
- 近3年滚动1年持有收益最差值
- +2.92%
- 近1年累计换手率
- 0.00%
组合构成（最新）
2026-11-02| 基金名称 / 代码 | 权重 | 单日涨跌 | 单日贡献 |
|---|---|---|---|
30.17% | +0.24% | +0.07% | |
25.10% | +0.11% | +0.03% | |
24.60% | -0.02% | -0.01% | |
20.13% | -2.14% | -0.44% | |
| 合计 | 100.00% | — | -0.35% |
热力图
相关性
观察日期 2026-11-02| 纳指ETF广发纳指ETF广发 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 十年国债ETF国泰十年国债ETF国泰 | ||||
| 短融ETF海富通短融ETF海富通 | ||||
| 黄金ETF华安黄金ETF华安 | ||||
| 纳指ETF广发纳指ETF广发 | 十年国债ETF国泰十年国债ETF国泰 | 短融ETF海富通短融ETF海富通 | 黄金ETF华安黄金ETF华安 |
调仓记录
2025-10-17偏离触发换手率 15.75%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 30.03% | 25.00% | -5.03% | 卖出 | |
| 18.04% | 25.00% | +6.96% | 买入 | |
| 16.21% | 25.00% | +8.79% | 买入 | |
| 35.72% | 25.00% | -10.72% | 卖出 |
2021-01-04初始建仓换手率 —
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 | |
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 | |
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 | |
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 |