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组合
数据截至 2026-11-02永久组合（红利）
组合净值沪深300
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组合介绍
自2021年首个交易日起，红利ETF（512890.SH）、黄金ETF（518880.SH）、短融ETF（511360.SH）、国债ETF（511260.SH）各配置25%。 任一资产收盘权重严格低于15%或高于35%时再平衡。 买卖费率均为0.02%，首次建仓不计费。
指标
收益
- 单日涨跌
- -0.60%
- 年初至今收益率
- -1.33%
- 近1年收益率
- -0.22%
- 成立以来年化
- +8.48%
风险
- 成立以来最大回撤
- 10.79%
- 近1年波动率
- 9.36%
- 近1年最大回撤
- 10.79%
- 近1年最长回撤天数
- 180
性价比
- 近1年夏普比率
- -0.19
- 近1年卡玛比率
- -0.02
- 近1年索提诺比率
- 0.03
持有体验与换手
- 近3年滚动1年持有收益中位数
- +14.99%
- 近3年滚动1年持有收益最差值
- -1.28%
- 近1年累计换手率
- 0.00%
组合构成（最新）
2026-11-02| 基金名称 / 代码 | 权重 | 单日涨跌 | 单日贡献 |
|---|---|---|---|
26.77% | -0.48% | -0.13% | |
25.67% | +0.11% | +0.03% | |
25.08% | -0.02% | -0.01% | |
22.48% | -2.14% | -0.49% | |
| 合计 | 100.00% | — | -0.60% |
热力图
相关性
观察日期 2026-11-02| 红利低波ETF华泰柏瑞红利低波ETF华泰柏瑞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 十年国债ETF国泰十年国债ETF国泰 | ||||
| 短融ETF海富通短融ETF海富通 | ||||
| 黄金ETF华安黄金ETF华安 | ||||
| 红利低波ETF华泰柏瑞红利低波ETF华泰柏瑞 | 十年国债ETF国泰十年国债ETF国泰 | 短融ETF海富通短融ETF海富通 | 黄金ETF华安黄金ETF华安 |
调仓记录
2025-10-09偏离触发换手率 13.08%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 19.42% | 25.00% | +5.58% | 买入 | |
| 17.50% | 25.00% | +7.50% | 买入 | |
| 27.86% | 25.00% | -2.86% | 卖出 | |
| 35.21% | 25.00% | -10.21% | 卖出 |
2021-01-04初始建仓换手率 —
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 | |
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 | |
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 | |
| 0.00% | 25.00% | +25.00% | 买入 |