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组合
数据截至 2026-11-02Larry Swedroe简单组合
组合净值沪深300
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组合介绍
由理财专家 Larry Swedroe 提出。该组合的核心理念在于“高收益（风险）股票 + 高安全性债券”，即股票部分专门挑选高风险、高预期收益的因子（如小市值股、成长股），而债券部分仅配置极安全的短期债券。本组合根据其原理基于中国股票市场特点做优化，配置 70% 债券（159816.SZ）、15% 小市值股票（562660.SH）和 15% 成长股票（159780.SZ）。 每个季度最后一个交易日再平衡。 买卖费率均为0.02%，首次建仓不计费。
指标
收益
- 单日涨跌
- +0.48%
- 年初至今收益率
- +0.55%
- 近1年收益率
- +1.40%
- 成立以来年化
- +8.33%
风险
- 成立以来最大回撤
- 10.84%
- 近1年波动率
- 9.02%
- 近1年最大回撤
- 10.84%
- 近1年最长回撤天数
- 83
性价比
- 近1年夏普比率
- -0.01
- 近1年卡玛比率
- 0.13
- 近1年索提诺比率
- 0.29
持有体验与换手
- 近3年滚动1年持有收益中位数
- +15.90%
- 近3年滚动1年持有收益最差值
- +0.43%
- 近1年累计换手率
- 13.27%
组合构成（最新）
2026-11-02| 基金名称 / 代码 | 权重 | 单日涨跌 | 单日贡献 |
|---|---|---|---|
74.30% | -0.00% | -0.00% | |
13.87% | +2.46% | +0.33% | |
11.83% | +1.25% | +0.15% | |
| 合计 | 100.00% | — | +0.48% |
热力图
相关性
观察日期 2026-11-02| 0-4年地方债ETF鹏华0-4年地方债ETF鹏华 | |||
|---|---|---|---|
| 中证2000ETF华夏中证2000ETF华夏 | |||
| 科创创业50ETF南方科创创业50ETF南方 | |||
| 0-4年地方债ETF鹏华0-4年地方债ETF鹏华 | 中证2000ETF华夏中证2000ETF华夏 | 科创创业50ETF南方科创创业50ETF南方 |
调仓记录
2026-09-30定期平衡换手率 4.42%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 10.58% | 15.00% | +4.42% | 买入 | |
| 73.96% | 70.00% | -3.96% | 卖出 | |
| 15.46% | 15.00% | -0.46% | 卖出 |
2026-06-30定期平衡换手率 7.35%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 22.35% | 15.00% | -7.35% | 卖出 | |
| 63.05% | 70.00% | +6.95% | 买入 | |
| 14.60% | 15.00% | +0.40% | 买入 |
2026-03-31定期平衡换手率 0.68%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.32% | 15.00% | +0.68% | 买入 | |
| 70.06% | 70.00% | -0.06% | 卖出 | |
| 15.62% | 15.00% | -0.62% | 卖出 |
2025-12-31定期平衡换手率 0.81%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.64% | 15.00% | +0.36% | 买入 | |
| 69.55% | 70.00% | +0.45% | 买入 | |
| 15.81% | 15.00% | -0.81% | 卖出 |
2025-09-30定期平衡换手率 7.46%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 22.09% | 15.00% | -7.09% | 卖出 | |
| 62.54% | 70.00% | +7.46% | 买入 | |
| 15.37% | 15.00% | -0.37% | 卖出 |
2025-06-30定期平衡换手率 1.42%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.90% | 15.00% | +0.10% | 买入 | |
| 68.68% | 70.00% | +1.32% | 买入 | |
| 16.42% | 15.00% | -1.42% | 卖出 |
2025-03-31定期平衡换手率 1.39%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.46% | 15.00% | +0.54% | 买入 | |
| 69.15% | 70.00% | +0.85% | 买入 | |
| 16.39% | 15.00% | -1.39% | 卖出 |
2024-12-31定期平衡换手率 1.16%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.45% | 15.00% | +0.55% | 买入 | |
| 69.39% | 70.00% | +0.61% | 买入 | |
| 16.16% | 15.00% | -1.16% | 卖出 |
2024-09-30定期平衡换手率 4.67%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 17.98% | 15.00% | -2.98% | 卖出 | |
| 65.33% | 70.00% | +4.67% | 买入 | |
| 16.69% | 15.00% | -1.69% | 卖出 |
2024-06-28定期平衡换手率 1.85%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.30% | 15.00% | +0.70% | 买入 | |
| 71.85% | 70.00% | -1.85% | 卖出 | |
| 13.85% | 15.00% | +1.15% | 买入 |
2024-03-29定期平衡换手率 1.91%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.53% | 15.00% | +0.47% | 买入 | |
| 71.91% | 70.00% | -1.91% | 卖出 | |
| 13.57% | 15.00% | +1.43% | 买入 |
2023-12-29定期平衡换手率 0.68%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 14.33% | 15.00% | +0.67% | 买入 | |
| 69.99% | 70.00% | +0.01% | 买入 | |
| 15.68% | 15.00% | -0.68% | 卖出 |
2023-09-28定期平衡换手率 0.18%
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 15.04% | 15.00% | -0.04% | 卖出 | |
| 69.82% | 70.00% | +0.18% | 买入 | |
| 15.14% | 15.00% | -0.14% | 卖出 |
2023-09-14初始建仓换手率 —
| 基金名称 / 代码 | 调仓前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 15.00% | +15.00% | 买入 | |
| 0.00% | 70.00% | +70.00% | 买入 | |
| 0.00% | 15.00% | +15.00% | 买入 |